北京化工大学学报(社会科学版)

2018, (01) 1-6

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在时空视角下对中国股票市场波动的实证研究

叶阿忠;林韦佳;

摘要(Abstract):

通过构建GVAR模型,选取2006-2016年的月度数据,在时、空两个维度上分析重要股市、各国经济发展状况对中国股票价格指数的传导效应,发现:中国的股票价格指数在时间上长期受到中国经济发展状况的影响,特别是当货币供应量M2的增长率提高时,对于中国股市影响较大;全球重要的股票交易市场的价格指数受到一个正向冲击后,对于中国股票价格指数具有抑制作用,欧元区股市的抑制作用最显著;全球重要国家的经济会对中国股票价格指数造成持久影响。

关键词(KeyWords): 股票价格指数;波动;全局向量自回归

Abstract:

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 叶阿忠;林韦佳;

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